Optativa per la EI

ME - Pre-requisit per la EI

Analitzar fenòmens aleatoris que evolucionen al llarg del temps amb una
perspectiva dinàmica, quan es disposa d'observacions de successions de
variables aleatòries que no són independents entre elles.
Un dels objectius del curs és transmetre les eines per al tractament i
l'anàlisi de sèries temporals, destacant la importància i
els fonaments teòrics, els algorismes i la metodologia per a la
realització de previsions. S'examinaran les tècniques de
previsió empíriques, els conceptes bàsics de procés
estocàstic i els models ARIMA, utilitzant la metodologia Box-Jenkins. Els
alumnes han d'adquirir coneixements per analitzar, modelitzar i fer previsions
de sèries temporals reals utilitzant diversos paquets estadístics.
Es parteix de models que s'utilitzen per a analitzar sèries temporals,
però amb una perspectiva que permet a l'alumne utilitzar la teoria dels
processos estocàstics, conceptes com el d'innovació, i els
algorismes utilitzats en situacions d'anàlisi i modelatge de dades en
sistemes informàtics que tracten dades en temps real.
Són assignatures directament relacionades amb aquesta Algorismes i
Software Estadístic (ASE) i Modelització Estadística (ME).
També hi tenen relació Models Estocàtics de la IO i
Simulació, així com les que es refereixen al Control i a la
Dinàmica de Sistemes i tot allò que te a veure amb la presa de
decisions a les organitzacions.
Aquest curs l'assignatura és convalidable per Processos Estocàstics
de la Llicenciatura d'Informàtica, a condició que els alumnes
realitzin un treball adicional.

Lliurament d'exercicis resolts per part de l'alumne i de respostes a
qüestionaris durant les sessions al laboratori. Informes sobre
sèries reals. Programació i posta a punt d'algorismes.
Exàmens parcials i final.

Bibliografia bàsica

- Box, G.E.P., Jenkins, G.M., Reinsel G.C Time series analysis: Forecasting and control Prentice-Hall, 1994
- Brockwell, P.J., Davis, R.A. & Mandarino, J.V ITSM for Windows Springer-Verlag, 1994
- Brockwell, P.J. & Davis, R.A Time series: Theory and methods Springer-Verlag, 1991
- Chatfield, C The analysis of time series: An Introduction Chapman and Hall, 1989
- Gómez V., Maravall A Time Series Regression with ARIMA Noise and Missing Observations European University Institute, Badia Fiesolana, 1992
- Pankratz A Forecasting With Dynamic Regression Models John Wiley, 1991

Bibliografia complementària

- Abraham, B. & Ledolter, J Statistical methods for forecasting Wiley, 1983
- Anderson, O.D Time series analysis and forecasting. The Box-Jenkins approach Butterworths, 1977
- Anderson, T.W The Statistical analysis of time series John Wiley, 1971
- Granger, C.W.J. & Newbold, T Forecasting economic time series Academic Press, 1988
- Peña, D Estadística. Modelos y métodos. 2. Modelos lineales y series temporales Alianza Universidad Textos, 1991
- Butter, F.A.G. Den, Fase, M.M.G Seasonal adjustment as a practical problem North Holland, 1991
- Pankratz A Forecasting With Univariate Box-Jenkins Models: Concepts and Cases John Wiley, 1983
- Estimació de models ARMA: estimació preliminar i estimació màxim-versemblant. Predicció de models ARMA: error quadràtic mitjà. Identificació d'un model. Modelització de casos reals. Validació del model. Predicció. ,